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システムトレードの研究スレ part1

1 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 01:43 ID:MppgWORT
金のなる完璧なシステムトレードを目指すスレです
有益な情報を交換しましょう

2 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 01:48 ID:7qVgZ+6h
2げと

3 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 01:52 ID:n5lTfuT8
下げたら買い
上げたら売り

これのみ

4 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 02:17 ID:8pqMpiiI
>>1
こういうスレを立てるからには
おまえ自身も数パターンのトレードがあるんだろうな?

5 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 17:33 ID:MJix1oW+
part 1 て、つづくんですか?

6 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 19:24 ID:hnPL9M5d
日本株の自動売買ができるシステムってありますか?


7 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 21:33 ID:6eLSBp2/
みんなトレイリングストップって使ってる?
いろんな方法でトレイリングストップ検証したけど、
どれもあまりぱっとしなかった。
目標値とストップロスを定めた方が利益率高いのが多いんだけど、
トレイリングストップの良いやり方ってある?

8 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 21:36 ID:gQKd/8KD
スケルトンのソースコードは公開されてないのでしょうか?
アイデアはあるのだけど。

9 :ますぷろ ◆383VTXE4Ag :04/05/17 21:50 ID:YDNgDsPD
昔こういうスレあったなあ。
結局誰も公開しなかったよ。
株だからねえ・・・


10 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 22:11 ID:gQKd/8KD
バックテストとかも自分で実装するしかないんですね。誰が作っても同じなのに。そこらへんが面倒だな

11 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 22:36 ID:3og4nrhq
メジャーなのはこれ
http://www.tradestation.com/default_2.shtm

ただ、やっぱり自分で作ったほうがいいとは思う。

12 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 10:37 ID:Ae6lm8jj
ほかに作ろうとおもってる人はいるかな?
株価データをDLするルーチンは実装のめどがたちました

将来は、自動売買でデイトレードをしたいのだけど、デイトレ用の高精度データはどれくらい過去まで入手できるんですかね。





13 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 10:53 ID:NlaW+LNe
システムトレード研究所 Division4
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/l50

タートルシステム
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075369300/l50

14 : :04/05/19 12:49 ID:ku0rGqmK
システムトレーディング技術交換スレ
http://money.2ch.net/stock/kako/1001/10017/1001767689.html


15 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 19:38 ID:hQCQJLZn
先物板より
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1083492415/101-200

114 :名無しさん@大変な事がおきました :04/05/16 22:29 ID:rKo4og8I
デイトレードのシステムトレード
やり方は簡単

寄り付き前に両建ての成り行き注文を出し、同値で約定させる。
寄り付きで両建てが約定したら売り玉、買い玉両方に利食いの指値注文を入れておく。
値幅は売り買いともに同じ値幅で。指し成り注文、不成り注文でもよい。
一日で上下に変動する市場なら確実に勝てる!!
利食い値幅は市場によって違うので自分で調べよう。

両建ての出来ない米国市場などではブローカーを2つ使えばできる。
1つのブローカーで買い、もう1つのブローカーで売り。

16 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 19:44 ID:/fnYOjqk
>>15
それなんかの本に書いてあったな。
「デイトレード大学」だったかな。。。
著者は朝の日課としてやってると言ってた。
まぁ稼げるんじゃない?

17 : :04/05/19 21:14 ID:PWkXOjzg
>>15
それ日経平均でシミュレーションしたことあるけど、結果は莫大な損失。
問題は4本値では検証ができないことと、
片方を利益確定させたときにもう片方をいつ損切りするかが見分けにくいこと。

18 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:23 ID:Tnvnfrl3
>>17
会社で野村総研のマーケットデータ導入しているから
過去のヒストリカルボラティリティーを算出して個々
の銘柄の平均変動率を計測。その変動率で上下の反対
売買の値幅を設定して過去のティックデータを使って
バックテストを行うことは簡単にできそう。

ところで、Oの後はHとLで上下のブレは判るわけで
何故、4本足だと検証ができないの?

あと、単純に考えて損失が拡大するというのは値幅を広く
取りすぎたからではないかと思う。


19 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:35 ID:e4Zb4fJD
>>15-18
寄りで両建てするより、寄り値の位置で当日のトレンドを見極めて
片方で建ててやったほうがうまくいきそうな気がする。

20 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:36 ID:Tnvnfrl3
2004/04/01 0.49 -0.92
2004/04/02 1.00 -0.10
2004/04/05 0.46 -0.12
2004/04/06 0.44 -0.88
2004/04/07 0.67 -0.14
2004/04/08 0.88 -0.43
2004/04/09 0.00 -1.25
2004/04/12 1.33 0.00
2004/04/13 0.25 -0.36
2004/04/14 0.58 -0.25
2004/04/15 0.59 -2.87
2004/04/16 0.39 -1.08
2004/04/19 0.06 -1.95
2004/04/20 1.83 -0.45
2004/04/21 0.48 -0.52
2004/04/22 0.40 -0.61
2004/04/23 0.58 -0.29
2004/04/26 0.50 -0.33
2004/04/27 0.00 -0.74
2004/04/28 0.07 -0.89
2004/04/30 0.00 -1.77
2004/05/06 0.07 -1.90
2004/05/07 0.74 -0.51
2004/05/10 0.08 -4.79
2004/05/11 1.11 -0.56
2004/05/12 1.27 -0.30
2004/05/13 0.00 -2.32
2004/05/14 0.85 -0.99
2004/05/17 0.00 -2.79
2004/05/18 1.69 -0.08
2004/05/19 2.00 -0.57

21 : :04/05/19 21:39 ID:PWkXOjzg
>>18
損切りを終値だけに限定すれば正確に検証できるけど、(この場合も大幅損失だった)
HとLだけでは、Oの後にどちらにぶれるのか分からない。
もしかしたら買い玉売り玉両方利食えてからHとLに振れるかもしれないけど、
(この場合は両方利益確定)
4本値だけだと、Oの後に一気にHに行ったのかもしれない訳だし、
ちゃんと検証できない。場中すべての歩み値があれば検証できる。
シミュレーションでは最悪の状態でしか検証しなかったので、
実際には結果はそれよりもましになるはず。


22 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:40 ID:Tnvnfrl3
今、簡単なプログラムを組んでやってみた結果。
日付、アップレンジ、ボトムレンジの順で、それぞれ
アップレンジな始値から高値の%、ボトムレンジは始値から
安値の%となる。0となっているのは反対売買が完全に失敗
した日となるが、大体の場合はレンジの設定次第では成功
することになる。取引コストからもっとも安全確実な値幅
を選び、安全な値幅とリスクは高いがリターンも高い値幅の
条件を複数設定してシミュレーションをやってみるね。


23 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:44 ID:Tnvnfrl3
>>21
Oの後に一気にHに行くと反対売買の注文を入れるタイミングを
失う場合があるから、HLまでの時間軸を考慮しないといけない
という意味?

24 : :04/05/19 21:55 ID:PWkXOjzg
>>23
というより、シミュレーションだと、
一気にHに行ったかもしれないことを考慮しないといけないので、
売り玉は利食いよりもHを使って損切りレベルかどうかを先に確認しないといけなくなる。
本当はH手前で止まって買い玉を手仕舞ってから、先にLに向かって売り玉も手仕舞えたかもしれないけど、
それは4本値だけでは分からない。


25 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:04 ID:Tnvnfrl3
>>24
う〜ん、悪いけど言っている意味がわからない。両建てのポジション
はそれぞれ利が乗る方向に進めば反対売買を行使。期待に外れて、
利が乗る方向に進まなければ終値で損切りをすればいいこと。>>15
はそう書いている。また、上のシミュレーション結果でも利鞘は少
ないがそれでも体外の場合は成功することを示している。

具体的に数字を設定して説明してくれる。

26 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:12 ID:R+3YMtCM
相場が一日で上下の幅が同じ程度ならいいけどね・・・
効率的市場下での金融理論と同じで、使い物にならないと思うよ。

そういえば、昔いた会社の女同僚が18と同じことを言ってた。
そいつは、超ギャンブラーで、追証くらいまくりの株フリーク。

でも高卒で、馬鹿でした・・

27 : :04/05/19 22:17 ID:PWkXOjzg
>>25
片方を利食った時点でもう片方のロスカットを設定することを前提の話。
(終値まで持つわけじゃない)
たとえば、今日の日経225先物でいうと

O 10,780
H 11,000
L 10,710
C 10,940

目標を分かりやすく両方20円とする。
始値の 10,780から、上昇したと考えると
最初に 10,800で買い玉を利食いできる。
この時点で売り玉の損切りを設定する。
仮に損切りを10,900とすれば、
高値は11,000なので、当然損切りに引っかかる。
安値が10,710なので、先にそっちに行けば、
損切り前に利食えるけど、
高値の11,000が先か、安値の10.710が先か、
4本値じゃ分からないっていうこと。
陽線で引けてるから先に安値の確率が高いというのは
あいまいなので、シミュレーションではやってはいけないと思う。


28 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:22 ID:MEt1c2mL
いきなり両建てするなんて馬鹿な事書いてる時点でネタ決定

数年前に同じ事考えてシミュレーションしたけど(H,Lの順序も考慮して)
まったくもうからないと知って実践はしなかった。

両建てとか無意味な操作に惑わされるな。
H,L幅の平均値で機械的に逆張りするってことだよ、それ。

実践で相場張ってるとは思えないね>14書いたやつ
机上の空論、ていうか、理屈にもなってない

29 :27:04/05/19 22:31 ID:PWkXOjzg
俺の書いたことは理解してもらえたのだろうか?それが気になる

30 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:45 ID:llLsrO7L
>数年前に同じ事考えてシミュレーションしたけど

「馬鹿な事」と言ってる割にはシミュレーションしたのかよw

31 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:51 ID:MEt1c2mL
>>30
両建ては馬鹿なことだ。
片方をはずす = 残るほうを新規に単独で建てるってこと だから
手数料分余計に損するだけ

システムとしてやるなら、始値の上下一定幅に向かう指値を入れて、
約定したら残りはキャンセルするってことになる。

こんなんで儲かるなら今ごろみんな億万長者だよ。

32 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/20 11:44 ID:Yo29Mdgg
日経平均予想スレより
http://live9.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1084976395/328

328 名前:山師さん@トレード中[] 投稿日:04/05/20(木) 00:44 ID:/IoRC4P9
この中に何人か超負け組がいると思うから俺からアドバイス。
日本株で勝てる方法を教える。
寄りが+だったら買え。寄りが−だったら売れ。
利益が出たらすぐに確定しろ。
これだけでいい。
万が一、反対方向に動いた場合に備えて損切りは評価損−40%あたりにしとけ。
それを踏むまでは塩漬けだ。まぁ、俺の経験則から言って過去20年間これでストップ
を踏んだ時はない。すなわち、この方法で絶対勝てるということだ。

33 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/20 12:32 ID:lKJsXh6W
両方とも利益を狙いに行くのではなくて....
まず片玉を損切って、もう一方の利を伸ばすっーのはどうかいな?と妄想したが....

結局やっていることはイニシャルレンジ・ブレイクアウトですな
しかも、マイナスを抱えてスタート(w

>>32
今朝の東京三菱だったらやられてるな
みずほでも欲を出したらアボーンだな
まぁ、結局戻してはいるがストップにかかるだろ

34 : :04/05/20 12:43 ID:dhxEowHC
>>32
それ、よほど資金があれば可能だろうけど、
連続で失敗するたびに使える資金がなくなっていくのでは?

35 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/20 15:24 ID:xt3LQkjB
素人はカーブフィッティングに躍起になる。早く気づけよ。

36 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/20 16:58 ID:w1XLtcE8
なぜ急にカーブフィッティングの話に・・・w

37 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/21 12:58 ID:m/u3lHrp
>>15, >>17

寄り付いてから30分間のレンジを観察し、そのレンジを抜けたほうに仕掛けるほうが、
多分もっとマシな結果になるような気がする。

38 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/21 13:47 ID:9iAvO0xf
>>27
読む前に投資一般の鯖が死んだんで読めなくなったということ。


39 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/21 19:28 ID:9iAvO0xf
>>27
> 片方を利食った時点でもう片方のロスカットを設定することを前提の話。

なるほどね。こっちが>>15から読み取ったのは、寄り付きの時点で
反対売買の注文を両方とも入れておくというもの。反対売買の注文
条件は過去データの標準偏差から個々の銘柄の予想変動率を計算し
て、その変動率の範囲で約定の可能性が高い、初値からの上下の値
幅を決定し、それで寄り付き直後に反対注文を流し、ザラ場で約定
しなければ大引け直前に引け成りに変更して決済してしまうという
やり方。

過去のティックデータでシミュレーションをした上で、モデルを作
成。その後で現実データを仮想取引し、収益の可能性が高ければ
株式トレーディング部の注文直結回線にプログラムを組み込んで
みることも可能ではないかと思う。ただし、証券自己だと証券取引
法のアップティックルールに縛られているから、この方法のまま
だと証券取引法違反になるという問題がある。



40 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/22 14:06 ID:q6+lK+A4
両建ては基本なの?

41 :39:04/05/22 15:54 ID:ErtNK8X4
一般論でいうと市場では「両建ては両損」ということわざがある。
したがって、基本ということにはならない。

上の方法だが、私の書いた方法で利鞘を低く設定し、1度にシステム
トレードで複数(100位)を取引すれば成功する可能性はあると
思うが、人手を介すと注文の入力や条件の設定が複雑すぎて管理でき
ないと思う。また、マーケットが急騰、急落した場合にも失敗する。
個人向けではないし、さほど利鞘が稼げるわけではないので業者向け
でもない。結果的に裁定介入の余地はあると思うが裁定介入が技術的
に難しいために放置されることになるのではないかと思う。

42 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/22 16:59 ID:0nwf5i/r
両建てかどうかは本質ではないですねー

両建てして儲かる、と思う人は、「売り戻すタイミング」「買い戻すタイミング」がわかるから勝てる、といっているのと等しいでしょう。

もし、そんなタイミングがわかるんだったら、別に両建てせんでも、「売り戻すタイミング」で売って、買い戻すタイミングで買えばいい。


43 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/22 17:31 ID:s1BRz0WY
両建てには何のメリットも無い

自動売買するとき、仕切る代わりに反対玉を建てるしかない場合もあるかもしれない
と言う程度

44 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/22 18:25 ID:Kcddzj4B
今の相場のようにある程度底が分かっているようなら、両建てする。つまり、ショートを優先して、大きく下げたときに利益確定し、ロングを評価損のままにしておく。
後は戻りを待ち、ロング分の手仕舞いをする。ロングが損きりでも、ショートを手仕舞いしたときより損が減っていれば、利益となる。これはある程度相場観が無いと出来ないが。

45 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/22 19:04 ID:0nwf5i/r
>>44
なら両建てせんとショートせい、と突っ込んでほしいようなので突っ込んでみる。
ショート手仕舞いするときに、ロングすればいいやん、と突っ込んでみる。

両建てって、両建てない場合に比べて、キャピタルゲインに関する損益リスクが2倍になっているだけだとおもうよ。
更に証拠金の場合、保証金も倍無いといけないよねー。




46 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/22 19:07 ID:UlwXBwQM
>>44
>これはある程度相場観が無いと出来ないが。

そんな相場観があれば片張りで勝てる

47 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/22 19:46 ID:uHWeDl3O
取りあえず喪前らスレ違いでつよ・・・

48 :ななし ◆XLaIJOXCUQ :04/05/22 21:35 ID:9R2WrXqc
    

49 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 08:23 ID:CM427cAg
Yahooにアクセスして、5分おきにデータを取得するスクリプトを書こうと思うのですけど、
サーバーに負荷がかかったりしてまずいですかね?

全銘柄の株価をまとめたリストを分単位で更新するサイトがあればいいのですが・・・

50 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 08:50 ID:RfU9U/S+
rssに接続切断を繰り返しながら全銘柄問い合わせれば?

51 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 09:17 ID:64UjTbJ9
両建てやりたいやりたいってしつこいやつ、ほんと馬鹿だね
たのむから出てくるな。勝手にやってろ。
とりわけ「システム」トレードなんだから、ここは。

テルタロウとか、宗教じみたへんな相場本で洗脳された世界を持ち出すのは
よしてくれ。
限月違いだの、銘柄違いだのいうのなら、それは鞘取りとか裁定とかいう
別種の取引。
意味の無い両建てとごっちゃにしてくれるな。

52 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 09:39 ID:muGNs4+D
>>49
ヤフーって、20分更新じゃなかった?
VIP倶楽部の事か?

53 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 11:42 ID:JsgUmh4h
>>50
RSSをまったくしらなかったのですが、調べてみれば使えそうですね。この方法でいくことにします。

>>52
そのようですね・・すみません。




54 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 14:12 ID:i8YsWfX7
両建ても「システム」だと思うけど無駄に必死だよな


55 :39:04/05/23 14:58 ID:edwSi9Rj
>>49
ヤフーファイナンスは1日で1億PV位ある。>>49が5分おきでデータ
を取得したところで、システムにはまったく影響は与えないよ。
ただし、1ページで3500件くらいのデータすべてをダウンロード
することはできないから全銘柄を70ページ位に分割してページの
リクエストを投げなければならないので、結構、難しいと思う。

私の会社でも使っているが、ヤフーも野村総研のマーケットデータ
サーバーを導入している。このサーバーは20分遅れのデータが
約2分間隔で更新されてくる。したがって、間隔も2分以上に設定
しないと意味ない。

56 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 15:28 ID:XvSZ6nsJ
大証のN225Fの分足もしくは、ティックデータ過去10年分くらいって
どこかで売ってないの?

57 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/23 16:04 ID:5e56zpR1
>>56
日経新聞社系のシステム屋がティックデータを販売してたと思う。見たことある。
さいとURLとか忘れちゃったけど(汗

58 :39:04/05/23 17:14 ID:edwSi9Rj
マーケットデータを利用するには証券取引所を情報提供契約を
結ばなければどこのベンダーは販売してくれない。大証のフィード
の月額利用利用料金は45万くらい。プラスマーケットデータ
のベンダーの費用が月額50万くらいかかるから両方で月100万
かかるよ。ただし、過去データは縛られないので、購入は可能
だが、ティックデータを販売してくれるところはない。

>>54
なんか嫌がられているな。オレ もう消えるよ。書き込まないから
安心しる。


59 : ◆07Z/eE5xSo :04/05/23 17:25 ID:zP6vNAeR
デイトレードでシステム売買なんかしたら
損してばっかりになりそうだな
ある程度の機関(1週間〜1ヶ月かな)でやるのならそれなりに効果もありそうだけどね

60 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/24 01:22 ID:0KibD8jd
ヤフーの分足グラフのgifをダウンロードして解析すれば、精度を犠牲にするけど一応得られるね。

61 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/24 05:45 ID:3p6v1usx
具体的な解析方法をお持ちの方でちゅか?
精度が悪い時点で終わってると思いますが

62 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/28 16:33 ID:cZNP4YCq
保守

63 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/29 09:01 ID:AdPT5K2l
とりあえず、安値高値の数値はあるんだから、その間の精度はそれほど大事じゃないでしょ。

4本値の安値高値をどっちが先で順番替えておけれればそれだけで解析の範囲は広がるんだけどね。

64 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/30 14:03 ID:MwkxMndE
 

65 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/30 23:39 ID:awV6v0hi
いつも思うけど、なんで株板ってシステム関係のスレが育たないんだろうな?

>>1
>有益な情報を交換しましょう
とか書いておきながら、立てたまま放置せずにネタ振りすればどうよ?

66 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/31 01:58 ID:JvczeSAj
株は個別企業の情報、所為材料で動くことが多いから、テクニカルになじまないね。
業績下方修正で突然ストップ安なんてざらにあるから、いまいちまじめに取り組もうと言う
気が起きない。

67 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/31 14:59 ID:Js6J27iu
週刊現代に記事出てた
立ち読みしたけど激しく詰まらんかった
山田君というらしいがどんなシステムなのかは企業秘密らしい

68 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/31 19:04 ID:NwxjPvFz
>>66

ファンダメンタルも無視できないということね。
その辺は苦慮するけど、変動がダイナミックだから楽しいんだよね。

逆にテクニカルに馴染むのは為替かな。

69 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/01 12:06 ID:q8IJnDMC
>>68

禿同。

70 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/02 06:54 ID:GitLBAV3
為替の過去5年位の4本値ってどこで手に入れられますか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。



71 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/02 08:19 ID:dG1Iy9fC
>>70

”4本値”はないだろう。敢えて言うなら、”高安2本値”かな。

72 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/02 22:07 ID:rCPfVy3d
>>70
これなんかどうでしょ?
ttp://sec.himawari-group.co.jp/index.cfm?fuseaction=campaign.siryo

73 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/02 23:18 ID:GitLBAV3
>72
おう!ありがとう!

74 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/06 14:14 ID:7MF4uw52
>>72
10年分とか言ってる割りに4本値じゃないぞO

75 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/06 17:37 ID:KGOWASBK
>>74
何本なの?

76 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/09 05:17 ID:NShkZCFE
最初は1本

77 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/09 09:26 ID:sgzqJQ8q
お次は2本

78 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/12 08:00 ID:B9T+r/UC
これはどうでしょ?

ボラが上がると連続してマイナスになるので、一度マイナスになると逃げるというのを追加すると
そこそこ取れそうです。

-----------------------------------------------------
122 名前:山師さん 投稿日:04/06/11 20:58 ID:0ESodk6+
じゃあ5/10日から曲がり出してはいるけど、年初からやってれば100万取れたシステムを

とても簡単
始め値が前日の高値より高いなら、始値+20円 売
始め値が前日の安値より安いなら、始値−20円 買
返済は引け成りで
損切りは 始値±120ライン。

カブドットのように始±指値が出来るとザラ場を見なくてもOK

ちなみに5/10日よりやってれば 途中-80万の損失が出て100万でスタートしてたら証拠金不足で退場です。 投機は自己責任で。


79 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/12 15:57 ID:+8/eGwKj
>>78
問題は5/10から曲がり出してはいるというくだりとドローダウンがきつそうなこと
それと、10年以上検証して利益が出てるならともかく、
年初からというのはいいとこだけを抜き出しているようにみえる

80 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/13 09:17 ID:ki69ASM4
自動注文のコードとか書いてる人いますか?

81 :名無しさん@お金いっぱい。:04/06/22 09:28 ID:fowNicXQ


82 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/02 06:44 ID:vFIQBFK9


83 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/03 15:30 ID:QEKbbp4g
>>80
書いてるけど?

84 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/03 15:45 ID:+rde3bZV
半自動トレードやってっけど、まずまずだねえ。手間がかからないのがいいけどさ。
3ヵ月間の移動利回りがTOPIXを下回ったことないから、まずまずの出来ではないかと。
シミュレーションでも過去15年ぐらいいい感じに推移しているので。
特にITバブル崩壊局面と2001年の911テロ周辺はしっかり検証したよ。

85 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/04 12:07 ID:FjaSp6u8
自動売買ってカブドットコムで出来るんで塚?

86 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/04 12:09 ID:CrFVGKh/
>>84

どのぐらいの率ですか?あと期間も教えてください

87 :八百屋 ◆pb1.Kn69N6 :04/07/05 01:43 ID:uWdkyXqS
漏れは>>8なのだが、データ取得とかシミュレーションコードとか睡眠時間削って書いてるうちに
やっとアイデアを実装する段階に来たぜ!!!!

トレンドフォロー+オシレータの使い分けなのだが
がばばっと書いてみると、
思ったほど利益が上がらない

日経平均では90年から94年で一時500%までいくが、ずるずる下げて結局200%
1301では、相性がいいのか単調増加で20年かけて1000%
なんと、1491は、単調減少で借金に突入!

他の人は平均的にどれくらいいくのだろうか。気になるところだ。

88 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/05 02:48 ID:kzdy+uVf
>>87
漏れは年利300%。検証は1981から2004。
実戦投入10日で現在+7%。

89 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/05 09:59 ID:krc4OSYz
>>88
マックスドローダウンはいくら?
俺的基準では許容%は20%ぐらいだけどね。

90 :88:04/07/05 10:59 ID:kzdy+uVf
>>89
18%。

91 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/07/05 15:01 ID:uWdkyXqS
トリップ忘れたから変わります

>>88師匠

すごいっすね!まだまだ道のりは果てしないぜ・・・

ところで、そのシステムはトレンドホローなんすか?
システムを分析すると漏れのシステムではオシレータ部分はかなり失敗してるんだよな。
あと、300%は全銘柄平均?

92 :88:04/07/06 16:14 ID:T9/djKzs
>>八百屋さん

>>トレンドホローなんすか?
どちらかというとオシレータ。

>>300%は全銘柄平均?
日々の銘柄選択や、資金配分も含めた検証。

先週の木曜の+8%から、現在+5.5%まで資金減少。
地合に関係なくCPは低いので、地合の影響は受けやすい。
とはいえ、このシステムでいいのか不安になってきた。

93 : :04/07/06 21:04 ID:oNblVhNm
ずいぶんあいまいなシステム検証ですね



94 : :04/07/06 23:13 ID:CfTNegqE
最低でも2つの異なるシステムと相関性の低い2つの銘柄で運用しないと
不安定からは免れないと思われ。

95 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/07/07 18:33 ID:trtUmmOZ
>>88師匠
つまり、買い推奨銘柄をリストアップして一位のを勝ってるとおもうんやが、二位とかでもやはり
凄く儲かるかで安定性は検証できそうやな
ちなみに、カーブフィッティングとかは大丈夫なん?

最近、RSSでチックデータが入手できるらしいことが分かったので、(デイトレードじゃないけど)分刻みで
売買を判断して効率的にスイングするようなことを妄想しちょります。携帯にメールを送って、トイレに駆け込んで売買するようなイメージ。
そのためには、もう少しデータ入手をいじらなくてはあかんな。

今は、基礎がなってない可能性があるので、究極のトレーディングガイドを読んでヒントを得ようとがんばっております。
アイデアをためて開発再開は週末かな。



96 :88:04/07/08 10:22 ID:I/Adiwhr
>>94
御意。が、策が浮かばぬ。空売りやればかなり安定すると思うけど、なんかこわいし・・・。

>>八百屋さん
10位ぐらいまで買って安定させたあとの結果でつ。
さらに分散させると安定はするけど、利回りの低下も大きい。
カーブフィッティングはおそらく大丈夫。

分足カコイイ!けど小型株は要注意ですよ。(余計なお世話かな。)
本業に支障ない程度にガンガレ!!ちなみに漏れは会社あぼーんで失業中。



97 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/07/08 19:13 ID:8KleOtW4
>>師匠

漏れは、月収はそこそこあるけどフリータ状態。やばいやばい!

そうそう、テクニカル指標大全集みたいなのを買って、コード組むとほとんど儲からないんだよな。
微妙に儲かるやつもあるけど、それは、漏れみたいなアホでも思いつくような信じられないくらい単純な指標だったりする。
本でも証明されてるな(ref トレーディングシステム徹底比較)
漏れのシステムがダメなのはアイデアが単純すぎるのか、複雑すぎるのか・・・

カーブフィッティングにならない限界は、パラメータ3〜4個ぐらいかなとおもいまつ。
(ref 究極のトレーディングシステム、トレーディングシステム入門)
でも、理想はパラメータ0個!テクニカル指標は、測定幅がパラメータとして残る。
そこでフーリエ変換(ウェーブレット変換)なりのスペクトル解析で期待周期を計算しても、、やっぱりだめ!!
テクニカル指標の存在意義に疑問を感じ始めたぜ。

そして、漏れは何を言いたいのか分からなくなってきた・・・・グハッ


98 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/07/08 19:18 ID:8KleOtW4
つまり、売買シグナル自体は自分が考えるよりも優れたものはそもそもできっこないんじゃないかと。
知恵を振り絞る先はポートフィリオ管理とかそちらにまわしたほうが、利益があがるんかもしれんな。

日々葛藤だぜ・・・8月中にはシステム稼動させたいな。

喪前等の意見を聞かせてくれよ。とくに>>1さんは言いだしっぺだからいろいろ語ろうぜ!


99 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/08 21:13 ID:y9NxUuBm
トレンドホロー
        ^^^^^^

www

100 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/08 22:35 ID:bN/FfARl
ノーベル賞級の数学者がスパコンをフル活用しても、
勝利の方程式は導き出せなかったらしいからね。

ちなみにオレはデイトレ専用の独自ランキングを自作してまつ。

101 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/09 10:34 ID:rleEw43A
>>100

そのくせ、小間物屋のお婆さんが移動平均で2億(40年位前の)稼いだり、
400ドルを2億ドルにして世界を震撼させた元貧乏青年がいたりするのが、
この世界の面白いところ。

102 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/07/09 14:31 ID:apyoz3+8
>>99

俺の田舎では、ちっこい文字は使わないんだよ。ウワーン

>>100

つまり、株価は、ランダムウオークを支持するというか、そこまでいわなくても過去の履歴が未来に影響しないという
マルコフ過程的なんかのう。確かに、相関時間はめちゃ短い気がするぜ。(家に帰ればすぐ調べられるけど)
でも、本当にそうだったら誰も儲からない。なんかトリックがある気がするな。

相場にはモードがあるのかもしれん。相関が長く維持する時と、相関がほとんど消えるとき。ずっとトレードし続けると、
相関が消えるときでほとんど食われるとか・・・ぐはっ!たぶん、俺のことだな。

>>101

やはり、単純なシステムほど勝てるかということなのか。
n日前に比べて値上がりした翌日に買いみたいな猿システムでも、nを最適化すればもうかるのかもしれむ



103 :名無しさん@お金いっぱい。:04/07/10 01:23 ID:kFy0z4rm
ちゅーか、トレンドフォロー自体どうやるの?
システムに反映するのって凄い難しいと思うんだけど。


104 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/10 06:55 ID:R4v7FhI5
>>102

「勝利の方程式は導き出せなかった」というのは、あらゆる相場に有効な
方法は見つからなかったということだろう。

それぞれの相場に有効な方法はちゃんと存在する。ただし、これでは科
学的だとはいえない。例えば、コーヒー相場で有効な方法はあるのだが、
コーヒー相場の性質がいつ変化し、ガソリン相場のようになってしまうの
か、予想どころか事後判定すら難しい。今勝てる方法で今後も勝てること
を証明する手段がないんだ。

>>103

20日間レンジの抜けを狙うのが代表的。

ボラティリティー幅が資金の1%に収まる枚数の玉を建てる。

20日間最高値更新……買い入れ
20日間最安値更新……売り込み

1銘柄で全資金の2%の損失……損切り

10日間安値更新……利食い出来れば売り抜け
10日間高値更新……利食いできれば買い戻し

ただし、

前回の買い入れで利益を出すことができた場合、次の20日間安値更新
での売り込みを見送る。

前回の売り込みで利益を出すことができた場合、次の20日間安値更新
での買い入れを見送る。

ただし、

55日間高値更新では必ず買い入れ、55日安値更新では必ず売り込む。
この場合、利食い基準はそれぞれ20日安値更新、20日高値更新になる。

105 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/10 06:56 ID:R4v7FhI5
>>104への訂正

「前回の売り込みで利益を出すことができた場合、次の20日間安値更新
での買い入れを見送る」→「前回の売り込みで利益を出すことができた場
合、次の20日間高値更新での買い入れを見送る。


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